原创欧欧欧欧量化抓妖记2025年03月15日08:08广西中国股票配资

周线折价率突变的秘密：主力建仓的量化警报器—— 揭秘机构资金突然加速介入的 3 大特征

量化选股模型构建：捕捉短期强势股的三大逻辑

在股票投资中，如何通过量化的方式筛选出具备短期爆发潜力的个股？本文将通过一个实战模型，解析如何结合价格动量、折价率异动和成交量验证三大核心逻辑，构建高效的选股策略。

一、模型目标：寻找资金推动的强势股

该模型的核心目标是识别两类信号：短期价格动能加速与主力资金异动。通过多维度条件交叉验证，筛选出近期可能出现突破行情的个股。

二、核心逻辑解析1. 价格动量加速：抓住趋势启动点短期涨幅筛选模型首先计算3日到10日不同周期的价格涨跌幅，通过加权叠加形成综合动量指标。这相当于对股票的短期爆发力进行量化评分。动能加速度检测进一步计算动量指标的斜率变化。当短期动量突然大幅超越中长期均值时，可能意味着趋势的加速启动。2. 折价率异动：捕捉主力资金动向折价率波动带通过计算周线级别的折价率移动平均线，并叠加2倍标准差通道，构建资金行为的'异常波动带'。当折价率突破通道上轨时，暗示主力资金正在以非正常速度介入。多周期共振同时监测5-7周不同时间维度的折价率，要求至少两个周期同时突破历史压力位。这种多周期共振可过滤假突破信号。3. 成交量验证：确保真实动能换手率门槛要求当日成交量占流通市值比例>5%（VOL/CAPITAL）。这既保证了流动性，也说明有足够资金推动股价。近期活跃度30天内需出现单日涨幅超9%的波动（BARSLAST条件），确保标的处于资金关注的热度周期中。三、实战应用建议

该模型每日收盘后运行，筛选结果建议按以下规则处理：

次日开盘观察高开超过3%则放弃，等待分时回踩仓位控制单支个股仓位不超过总资金的15%持有周期3-5个交易日为佳，跌破5日均线离场

通过这种量化策略，投资者能够系统性地捕捉资金推动型机会，避免情绪化操作。值得注意的是，任何模型都需要根据市场环境进行参数优化，建议每季度回测一次以保持有效性。

以下是基于主力建仓量化警报器，编写的通达信选股公式：

CTA1:=(CLOSE-REF(CLOSE,3))/REF(CLOSE,3)*100;

CTA2:=(CLOSE-REF(CLOSE,4))/REF(CLOSE,4)*100;

CTA3:=(CLOSE-REF(CLOSE,5))/REF(CLOSE,5)*100;

CTA4:=(CLOSE-REF(CLOSE,6))/REF(CLOSE,6)*100;

CTA5:=(CLOSE-REF(CLOSE,7))/REF(CLOSE,7)*100;

CTA6:=(CLOSE-REF(CLOSE,8))/REF(CLOSE,8)*100;

CTA7:=(CLOSE-REF(CLOSE,9))/REF(CLOSE,9)*100;

CTA8:=(CLOSE-REF(CLOSE,10))/REF(CLOSE,10)*100;

CTA9:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100+(CLOSE-REF(CLOSE,2))/REF(CLOSE,2)*100+CTA1+CTA2+CTA3;

CTA10:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100+(CLOSE-REF(CLOSE,2))/REF(CLOSE,2)*100+CTA1+CTA2+CTA3+CTA4+CTA5+CTA6+CTA7+CTA8;

CTA11:=(CTA9*30-REF(SUM(CTA9,3),1))/10;

CTA12:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100;

CTA13:=SUM(CTA12,3)*30-MA(SUM(CTA12,3),45);

CTA14:=CTA12*30-REF(SUM(CTA12,3),1);

CTA15:=MA(ZJL.折价率#WEEK,PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,PERIOD);

CTA16:=MA(ZJL.折价率#WEEK,5*PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,5*PERIOD);

CTA17:=MA(ZJL.折价率#WEEK,6*PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,6*PERIOD);

CTA18:=MA(ZJL.折价率#WEEK,7*PERIOD)+2*STD(ZJL.折价率#WEEK,7*PERIOD);

CTA19:=MA(CTA15-REF(CTA15,2*PERIOD),PERIOD)+2*STD(CTA15-REF(CTA15,3*PERIOD),PERIOD);

CTA20:=REF(HHV(CTA16,5),11);

CTA21:=IF(REF(HHV(CTA16,5),1)<REF(MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20),BARSLAST(CROSS(CTA16,MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20)))),REF(MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20),BARSLAST(CROSS(CTA16,MAX(REF(HHV(CTA16,5),6),CTA20)))),REF(HHV(CTA16,5),1));

CTA22:=REF(HHV(CTA19,5),11);

CTA23:=CTA16>CTA21 AND CTA17>CTA21;

CTA24:=CROSS(((CTA10*30-REF(SUM(CTA10,3),1))/10+CTA11+(SUM(CTA9,3)*30-MA(SUM(CTA9,3),45))/10+CTA13+CTA14)/5,100);

CTA25:=CROSS(CTA19,MAX(REF(HHV(CTA19,5),6),CTA22));

CTA26:=MAX(REF(HHV(CTA19,5),6),CTA22);

CTA27:=IF(REF(HHV(CTA19,5),1)<REF(CTA26,BARSLAST(CTA25)),REF(MAX(REF(HHV(CTA19,5),6),CTA22),BARSLAST(CTA25)),REF(HHV(CTA19,5),1));

XG:CTA24 AND CTA19>CTA27 AND CTA23 AND CTA18>CTA21 AND BARSLAST(CTA12>9)<30 AND VOL/CAPITAL*100>5;

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量化精选结果，仅供参考，不做为投资依据，股市有风险，入市须谨慎！

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